Рынок цифровых активов не находится в одном состоянии. Он переходит между фазами спокойствия и резких движений. Понимание текущего режима волатильности — основа для решения о том, как и насколько активно работать.
Волатильность — это интенсивность колебаний цен. Низкая волатильность означает спокойный рынок с предсказуемыми движениями. Высокая — резкие изменения в обе стороны, при которых риск отдельной сделки возрастает. Между этими состояниями рынок может переходить быстро.
Для торговой системы важно не предсказать точное будущее, а корректно определить текущий режим и подобрать допустимый уровень активности под него.
В периоды высокой волатильности одно и то же действие несёт больший риск. Размер позиции, который был приемлем в спокойном рынке, в нестабильной фазе может привести к избыточной нагрузке на капитал. Поэтому система оценивает не только торговый сигнал, но и состояние рынка перед каждым решением.
Grow Crypt непрерывно получает рыночные данные и формирует оценку текущего состояния. Эта оценка влияет на режим работы: при ухудшении условий система самостоятельно снижает активность, не дожидаясь ручного вмешательства. Контроль риска заложен в архитектуру, а не добавлен как отдельная функция.